茆长暄教授的学术现状与教育实践
茆长暄教授目前仍任职于上海交通大学数学科学学院，作为概率论与随机分析领域的资深学者，他的研究与教学工作始终保持着活跃状态。在学术研究方面，他近年的研究重心集中于随机分析理论在金融数学与数据科学中的应用。具体方向包括带跳随机微分方程的数值法、非线性期望框架下的风险度量模型，以及高频金融数据的统计分析。相关研究成果已陆续发表于《Bernoulli》《Stochastic Processes and their Applications》等国际权威期刊，其中关于 Lévy 过程驱动的倒向随机微分方程数值算法的研究，为金融衍生品定价提供了新的计算路径。
教学工作中，茆长暄教授长期承担本科生核心课程《概率论与数理统计》及研究生专业课程《随机分析》的教学任务。他重理论与应用结合，课堂上常引入金融市场实例，引导学生将数学工具转化为决实际问题的能力。同时，他指导的研究生团队已形成稳定的研究方向，近年有5篇学位论文获上海市优秀研究生论文提名，部分学生进入海内外高校及金融机构从事研究工作。
学术交流层面，他保持着与国内外同行的紧密合作，担任《Journal of Applied Probability》等期刊的编委，定期参与国际概率统计学术会议并作报告。2023年以来，他牵头组织了“随机分析与金融数学前沿论坛”，邀请国内外学者共同探讨人工智能背景下的随机建模新方法，推动了学科交叉领域的交流与合作。
在学科建设中，茆长暄教授参与了上海交通大学数学科学学院“概率论与数据科学”交叉学科平台的搭建，推动数学与金融工程、人工智能等学科的融合，为本科生开设“金融数学导论”等选修课程，助力复合型人才培养。
目前，他正主持国家自然科学基金重点项目“高维非线性随机系统的统计推断与风险管理”，该项目聚焦大数据环境下的随机建模问题，计划通过三年研究构建适用于高频金融数据的风险预警模型，相关阶段性成果已在国内金融机构的风险管理实践中得到初步应用。