从历史角度看，“燕州”曾作为古代行政区划名称短暂存在。例如北魏时期，曾设“燕州”，辖境大致包括今河北省张家口市、北京市延庆区及周边区域，隶属于当时的“恒州”或“幽州”管辖范围，其地理范围主要对应今天的河北省北部和北京市西北部。但这一行政区划在历史长河中早已撤销，并未延续至今。
在现代语境下，“燕州市”多为虚构设定。例如部分影视剧、小说为避免与现实地名冲突，会虚构“燕州市”作为故事发生地，其“所属省份”通常根据剧情需要设定，并固定对应。若在非虚构场景中提及“燕州市”，需意可能是地名混淆——比如与“燕郊”河北省三河市下辖镇、“涿州”河北省保定市下辖县级市等名称相近的现实地名产生的误称。
综上，中国现实行政区划中没有“燕州市”，其自然也不属于任何省份。若遇到“燕州市”这一名称，需结合具体语境判断其是否为虚构设定或历史地名，而非现实中的省级行政区下辖城市。